Pengertian Definisi Abnormal Return
Definisi aneh return. Abnormal return yakni Selisih antara tingkat keuntungan yang sebenarnya dengan tingkat laba yang diperlukan. Abnormal return sering dipakai sebagai dasar pengujian efisiensi pasar. Pasar dibilang efisien jikalau tidak satu pun pelaku pasar yang menikmati gila return dalam rentang waktu yang cukup lama. Akan tetapi, asing return mampu dipakai untuk melakukan penilaian kinerja surat berharga. Pada dasarnya ada beberapa model untuk menghitung aneh return, di antaranya market model/single index versi dan capital asset pricing versi. Kedua model tersebut sukar dilaksanakan karena mesti melaksanakan perhitungan untuk beta, tingkat bunga bebas risiko dan return pasar. Persamaan Aggarwal et al. (1993) mampu dipakai untuk mempermudah perhitungan sebab bagi perusahaan yang gres go public akan sungguh susah menentukan beta yang tepat.
Dalam keuangan , asing return ialah perbedaan antara pengembalian yang diperlukan keselamatan dan kembali kasatmata . Abnormal return kadang-kadang dipicu oleh “insiden . ” Misalnya meliputi merger , pengumuman dividen, pengumuman perusahaan produktif , memajukan suku bunga, permintaan hukum , dll semua yang dapat berkontribusi ke aneh return . Kegiatan di bidang keuangan umumnya mampu diklasifikasikan selaku insiden atau isu harga yang belum atau sesudahnya ada di pasar keuangan .
