PROPOSAL PENELITIAN ILMIAH
Latar Belakang Masalah
Permasalahaan yang dihadapi ekonomi dunia cukup umur ini kian pelik. Melambatnya perkembangan ekonomi global sebagai dampak peningkatan harga komonitas dunia terutama harga minyak dan pangan, diperparah lagi dengan krisis keuangan hebat yang melanda Amerika Serikat yang mengakibatkan luluhnya industri keuangan global. Krisis ini akan menjadikan terjadinya kenaikan inflasi dibeberapa negara, yang hendak diikuti oleh peningkatan suku bunga, dan gejolak nilai tukar.
Mengingat metode keuangan sebuah negara tidak mampu bangun sendiri, melainkan saling terkait dan terintegrasi dengan sistem keuangan dinegara lain secara global, maka guncangan dunia keuangan global ini akan menjadi kerikil cobaan pada kekuatan perekonomian nasional kedepan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut lewat tesis yang bertitel: “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Suku Bunga Riil Terhadap Cadangan Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri”.
Gambar Latar Belakang Penelitian
Literatur empiris yang menguji pengaruh inflasi terhadap perkembangan dan mutu kredit perbankan domestik pernah dilakukan oleh Bank Indonesia (2008). Hasil pengujian menandakan bahwa inflasi secara signifikan mempengaruhi perkembangan dan kualitas kredit (NPL). Namun, imbas inflasi tersebut bersifat tidak eksklusif sebab ditansmisikan melalui kemajuan ekonomi dengan proxy Industrial Production Index (IPI).
Selanjutnya dengan memasukkan asumsi angka IPI, BI rate, nilai tukar dan oil price ke depan, hasil simulasi menawarkan bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1% akan menurunkan perkembangan kredit sekitar 0,12% dan memajukan NPL sekitar 0,02%. Sementara itu, Perry Warjiyo (2006) dalam papernya Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dan Perkembangannya Di Indonesia, menyatakan bahwa eratnya keterkaitan antara kondisi kesehatan dan stabilitas perbankan dengan kebijakan moneter lewat kebijakan suku bunga, pergantian inflasi dan kurs rupiah.
Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan duduk perkara dalam bentuk pertanyaan:
- Bagaimanakah imbas nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY kepada cadangan primer Bank Mandiri ?
- Bagaimanakah pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kepada cadangan primer Bank Mandiri ?
- Bagaimanakah pengaruh nilai tukar rupiah kepada USD, GBP, dan JPY kepada kredit untuk nasabah Bank Mandiri ?
- Bagaimanakah dampak suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kepada kredit untuk nasabah Bank Mandiri ?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk:
- Untuk mengetahui dan menganalisis dampak nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap cadangan primer Bank Mandiri.
- Untuk mengenali dan menganalisis dampak suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kepada cadangan primer Bank Mandiri.
- Untuk mengenali dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah kepada USD, GBP, dan JPY kepada kredit untuk nasabah Bank Mandiri.
- Untuk mengenali dan menganalisis efek suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kepada kredit untuk nasabah Bank Mandiri.
Kegunaan Penelitian
Penelitian yang penulis kerjakan ini mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.
1. Manfaat akademis Penelitian ini erat keterkaitannya dengan mata kuliah Manajemen Dana Bank, Manajemen Perkreditan, Keuangan Internasional, Institusi Depositori dan Pasar Modal, sehingga dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan mampu lebih memahaminya.
2. Manfaat dalam implementasi atau praktik. Penelitian ini memfokuskan terhadap Bank Mandiri selaku objek penelitian, sehingga dibutuhkan para pengambil kebijakan dalam Bank Mandiri maupun pihakpihak lain yang berkepentingan mampu memakai hasil observasi ini sebagai materi usulandalam pengambilan keputusan.
Batasan Masalah
Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada observasi ini, maka penulis membatasi urusan tersebut pada:
1. Mengingat banyaknya jumlah bank di Indonesia, maka penulis dalam penelitiaan ini hanya memakai aktiva pada Bank Mandiri selaku bahan observasi.
2. Aktiva sebuah bank berisikan beberapa pos, sehingga penulis akan mengelompokan pos-pos pada aktiva tersebut menurut skala prioritas penggunaan dana, ialah:
a. Cadangan primer; terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada lain.
b. Cadangan sekunder; terdiri dari surat berguna yang dimiliki, dan obligasi pemerintah.
c. Kredit untuk nasabah; berisikan kredit yang diberikan.
d. Investasi untuk pendapatan; terdiri dari penyertaan. Dalam observasi ini penulis cuma memfokuskan pembahasan pada cadangan primer dan kredit untuk nasabah.
3. Sesuatu hal yang tidak mungkin penulis lakukan untuk memasukan semua data suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah terhadap semua negara, maka dalam penelitiaan ini penulis membatasinya dengan menggunakan data suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah kepada negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.
4. Data penelitiaan yang digunakan yaitu data per-triwulan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, diawali dari triwulan IV tahun 2000 hingga dengan triwulan II tahun 2008.
5. Data yang diteliti semuanya ialah data sekunder yang diperoleh dari laporan bulanan, triwulan, dan tahunan Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan berupa data runtun waktu (time series).
6. Alat bantu yang digunakan untuk mengevaluasi data statistik supaya mampu dimasak, ditampilkan, dan dimanipulasi sehingga mampu menyajikan suatu informasi dalam observasi ini memakai peranti lunak atau software SPSS dan EView
TINJAUAN PUSTAKA
Neraca Bank Penulis mengutip dari aksesori kuliah Institusi Depositori dan Pasar Modal oleh Soedijono yang menguraikan bahwa untuk menyanggupi ketentuan hukum, fasilitas pengambilan keputusan manajerial, dan sarana aktivitas perencanaan dan pengawasan, semua badan perjuangan menyelenggarakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, minimal berisikan neraca dan laporan rugi laba. Neraca suatu bank mampu dibagi menjadi dua bab, yaitu aktiva dan pasiva. Selanjutnya pasiva sebuah bank berisikan utang dan modal.
Inflasi dan Kurs Beberapa pemahaman inflasi yang penulis kutip dari berbagai sumber, diantaranya yakni:
- Menurut postingan Pengertian Inflasi, Stagnasi & Stagflasi Serta Dampak Sosial Inflasi dari Organisasi.Org, Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barangbarang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus.
- Menurut Wikipedia, inflation is a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time.
- Menurut Investopedia, the rate at which the general level of prices for goods and services is rising, and, subsequently, purchasing power is falling.
Bank Indonesia dan Inflasi serta Kurs Rupiah
Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.
3 Tahun 2004 tujuan Bank Indonesia ialah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Amanat ini memberikan kejelasan peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih konsentrasi dalam pencapaian “single objective”-nya. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara lazim. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2 macam, ialah tekanan inflasi yang berasal dari sisi undangan dan dari sisi penawaran. Dalam hal ini, BI cuma mempunyai kesanggupan untuk mensugesti tekanan inflasi yang berasal dari segi undangan. Karena itu, untuk mampu meraih dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya koordinasi dan akad dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta.
Suku Bunga
Beberapa pemahaman wacana suku bunga, diantaranya yakni:
- Menurut Djaslim Saladin, Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga, menguraikan pertimbangan David Ricardo yang beropini bunga ialah jika memang banyak yang mampu dijalankan dengan mengunakannya, banyak pula yang diberikan dengan mengunakannya. Sedangkan Bohm Bawaer mengangap bahwa bunga itu timbul alasannya adalah orang lebih menggemari barang di era tiba, dan menganggap bunga yaitu diskonto yang harus dibayarkan. Bunga diputuskan oleh penyediaan dan seruan akan dana yang dipinjam.
- Menurut Manuharawati dan Rudianto Artiono dalam Matematika Keuangan, bunga ialah sebuah jasa yang berbentuk duit yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli kepada orang yang meminjamkan modal atau pedagang atas kesepakatan bareng .
- Menurut M. Farid M dalam tesisnya menguraikan bahwa dalam literatur ekonomi, yang dimaksud dengan suku bunga ialah ‘harga’ yang terjadi dipasar duit dan modal. Harga disini yaitu harga dari penggunaan duit untuk jangka waktu yang diputuskan bareng .
- Menurut Nopirin dalam bukunya pengirim ilmu ekonomi makro-mikro menguraikan bahwa dalam pengertian sempit, kaum klasik beropini bahwa suku bunga merupakan hasil interaksi antara tabungan dan investasi. Definisi kaum klasik tersebut cuma mencakup kegiatan fiskal. Berbeda dengan pengertian suku bunga yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, bahwa suku bunga diputuskan oleh penawaran dan ajakan terhadap uang.
PERUMUSAN HIPOTESA
Berdasakan tinjauan pustaka atau kerangka fatwa diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang mau diuji kebenarannya, apakah hasil observasi akan mendapatkan atau menolak hipotesis tersebut, selaku berikut: H01: Tidak ada dampak nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY kepada cadangan primer Bank Mandiri. H02: Tidak ada dampak suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang terhadap cadangan primer Bank Mandiri. H03: Tidak ada dampak nilai tukar rupiah kepada USD, GBP, dan JPY terhadap kredit untuk nasabah Bank Mandiri. H04: Tidak ada imbas suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kepada kredit untuk nasabah Bank Mandiri.
METODOLOGI PENELITIAN
Data Penelitian 1. Sumber Data Data yang diteliti diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI), laporan triwulanan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (PEKKI) Bank Indonesia, dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Neraca PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.
2. Jenis Data
a. Aktiva Bank Mandiri
Pos-pos pada aktiva Bank Mandiri ialah variabel terikat dan dikelompokan menurut skala prioritas penggunaan dana, yakni:
1. Cadangan primer, terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain.
2. Cadangan sekunder, berisikan surat berguna yang dimiliki, dan obligasi pemerintah.
3. Kredit untuk nasabah, terdiri dari kredit yang diberikan,
4. Investasi untuk pendapatan, berisikan penyertaan.
Dalam hal observasi ini, penulis cuma fokus terhadap cadangan primer dan kredit untuk nasabah.
b. Kurs rupiah kepada USD, GBP, dan JPY
Kurs rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY ialah variabel bebas. USD dan GDP merupakan nilai tukar 1 mata uang Amerika Serikat dan Inggris kepada rupiah, sedangkan JPY ialah nilai tukar 100 mata duit Jepang kepada rupiah.
c. Suku bunga dan inflasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.
Suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral masing-masing negara akan dikurangi dengan inflasi pada masing-masing negara sehingga diperoleh suku bunga riil. Suku bunga riil di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang ialah variabel bebas.
3. Tipe Data
Data yang diteliti ialah data sekunder yang dikumpulkan berupa data runtun waktu (time series). Data-data tersebut diterbitkan secara bersiklus oleh Bank Indonesia dalam bentuk buletin dan laporan triwulan atau tahunan, dengan demikian keabsahan data tersebut ialah tanggung jawab lembaga tersebut.
Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penulisan ini yakni Bank Mandiri.
Periode Penelitian
Data yang digunakan ialah data triwulanan dari triwulan IV 2000 hingga dengan triwulan II 2008.
Variabel Penelitian dan Model Penelitian
Tabel Variabel Penelitian
Dari tabel diatas maka akan didapat model observasi selaku berikut:
a. YCP = a + bXUSD + bXGBP + bXJPY + bXSBIN + bXSBAS + bXSBIG + bXSBJP + ε
b. YKUN = a + bXUSD + bXGBP + bXJPY + bXSBIN + bXSBAS + bXSBIG + bXSBJP + ε
Alat Yang Digunakan
Alat bantu yang dipakai untuk mencari keterkaitan diantara variabel-variabel tersebut diatas yakni peranti lunak atau software EViews 5.0 dan SPSS 13.0 for windows. EViews dan SPSS ialah peranti lunak atau software yang berbasis windows yang digunakan untuk mengecek data statistik agar dapat dimasak, ditampilkan, dan dimanipulasi sehingga dapat menghidangkan sebuah info sesuai hasratpengguna. Angka 5.0 dan 13.0 ialah nomor versi dari EViews dan SPSS.
Model Analisis
Untuk mencari keterkaitan antara variabel yang tercakup dalam observasi ini, penulis memakai analisis regresi linier dengan metode kuadrat terkecil. Analisis regresi bertujuan untuk mengenali koefisien relasi, koefisien determinasi, dan koefisien regresi. Selanjutnya penulis melaksanakan pengujian hipotesi yakni pengujian hipotesis secara parsial memakai t test dan pengujian hipotesis secara simultan memakai F test.
Didalam persamaan regresi linier terdapat perbedaan antara Y hasil pengamatan yang diperoleh dari data sampel dengan nilai Y sebetulnya, perbedaan inilah yang disebut dengan kesalahan pengganggu atau error atau residual. Semakin kecil nilai kesalahn pengganggu semakin valid nilai Y hasil pengamatan untuk meramalkan nilai Y populasi. Beberapa buku melambangkan kesalahan penggangu dengan U dan ada juga dengan ε. Dengan adanya kesalahan pengganggu tersebut, maka terdapat beberapa perkiraan dalam analisis regresi dengan sistem kuadrat terkecil, sehingga perhitungan yang dihasilkan bersifat BLUE. Asumsi-perkiraan tersebut diantaranya adalah perkiraan normalitas, asumsi autokorelasi, perkiraan homokedastiditas, dan asumsi multikolinieritas.
RENCANA BIAYA PENELITIAN
Penelitian ini merupakan observasi karya ilmiah untuk menyanggupi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada universitas gunadarma, maka semua ongkos penelitian ditanggung oleh penulis.
JADWAL WAKTU PENELITIAN
1. Minggu I: Persiapan. 2. Minggu II – IV: Pengumpulan data, pembuatan dan analisis data secara garis besar. 3.Minggu V – IX: Penyusunan laporan draf, mulai dari BAB I hingga dengan BAB V 4. Minggu X – XII: Laporan selesai
DAFTAR PUSTAKA
1. Jhon Hendri. 2009. “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Suku Bunga Riil Terhadap Cadangan Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri”. Tesis Universitas Gunadarma. Jakarta.